PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUDUSD=X с ^HSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AUDUSD=X с ^HSI

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AUD/USD (AUDUSD=X) и Hang Seng Index (^HSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUDUSD=X или ^HSI.

Корреляция

Корреляция между AUDUSD=X и ^HSI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AUDUSD=X и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AUD/USD (AUDUSD=X) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.68%
-5.94%
AUDUSD=X
^HSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUDUSD=X:

-0.99

^HSI:

0.75

Коэф-т Сортино

AUDUSD=X:

-1.24

^HSI:

1.12

Коэф-т Омега

AUDUSD=X:

0.83

^HSI:

1.17

Коэф-т Кальмара

AUDUSD=X:

-0.15

^HSI:

0.42

Коэф-т Мартина

AUDUSD=X:

-1.35

^HSI:

2.16

Индекс Язвы

AUDUSD=X:

6.52%

^HSI:

9.88%

Дневная вол-ть

AUDUSD=X:

8.83%

^HSI:

28.55%

Макс. просадка

AUDUSD=X:

-67.80%

^HSI:

-91.54%

Текущая просадка

AUDUSD=X:

-59.49%

^HSI:

-39.71%

Доходность по периодам

С начала года, AUDUSD=X показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X превзошли акции ^HSI по среднегодовой доходности: -2.28% против -3.01% соответственно.

AUDUSD=X

С начала года

-2.55%

1 месяц

-4.38%

6 месяцев

-11.15%

1 год

-8.34%

5 лет

-0.42%

10 лет

-2.28%

^HSI

С начала года

-0.35%

1 месяц

-17.51%

6 месяцев

-12.09%

1 год

19.52%

5 лет

-3.89%

10 лет

-3.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUDUSD=X и ^HSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUDUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUDUSD=X, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг риск-скорректированной доходности ^HSI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUDUSD=X c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
AUDUSD=X: -0.99
^HSI: 0.45
Коэффициент Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00
AUDUSD=X: -1.24
^HSI: 0.75
Коэффициент Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком2.004.006.00
AUDUSD=X: 0.83
^HSI: 1.13
Коэффициент Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AUDUSD=X: -0.19
^HSI: 0.24
Коэффициент Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00
AUDUSD=X: -1.35
^HSI: 1.26

Показатель коэффициента Шарпа AUDUSD=X на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа ^HSI равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDUSD=X и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
0.45
AUDUSD=X
^HSI

Просадки

Сравнение просадок AUDUSD=X и ^HSI

Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -67.80%, что меньше максимальной просадки ^HSI в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и ^HSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.32%
-39.33%
AUDUSD=X
^HSI

Волатильность

Сравнение волатильности AUDUSD=X и ^HSI

Текущая волатильность для AUD/USD (AUDUSD=X) составляет 5.13%, в то время как у Hang Seng Index (^HSI) волатильность равна 14.40%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.13%
14.40%
AUDUSD=X
^HSI