PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUDUSD=X с ^HSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AUDUSD=X с ^HSI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AUD/USD (AUDUSD=X) и Hang Seng Index (^HSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUDUSD=X или ^HSI.

Корреляция

Корреляция между AUDUSD=X и ^HSI составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AUDUSD=X и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AUD/USD (AUDUSD=X) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUDUSD=X:

-0.40

^HSI:

0.73

Коэф-т Сортино

AUDUSD=X:

-0.39

^HSI:

1.31

Коэф-т Омега

AUDUSD=X:

0.95

^HSI:

1.20

Коэф-т Кальмара

AUDUSD=X:

-0.04

^HSI:

0.53

Коэф-т Мартина

AUDUSD=X:

-0.57

^HSI:

2.51

Индекс Язвы

AUDUSD=X:

6.56%

^HSI:

10.51%

Дневная вол-ть

AUDUSD=X:

10.79%

^HSI:

28.94%

Макс. просадка

AUDUSD=X:

-87.43%

^HSI:

-65.18%

Текущая просадка

AUDUSD=X:

-86.00%

^HSI:

-29.59%

Доходность по периодам

С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью 16.38%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X уступали акциям ^HSI по среднегодовой доходности: -2.04% против -1.70% соответственно.

AUDUSD=X

С начала года

2.89%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

-0.85%

1 год

-4.23%

5 лет

-0.08%

10 лет

-2.04%

^HSI

С начала года

16.38%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

20.17%

1 год

19.39%

5 лет

-0.51%

10 лет

-1.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUDUSD=X и ^HSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUDUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUDUSD=X, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг риск-скорректированной доходности ^HSI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUDUSD=X c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUDUSD=X на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа ^HSI равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDUSD=X и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок AUDUSD=X и ^HSI

Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -87.43%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и ^HSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AUDUSD=X и ^HSI

Текущая волатильность для AUD/USD (AUDUSD=X) составляет 3.12%, в то время как у Hang Seng Index (^HSI) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...